Metodologia i źródła danych

Źródła danych

• OFE: comiesięczne publikacje KNF (pliki XLS/XLSX). Zbieramy wartość jednostki rozrachunkowej na koniec miesiąca, liczbę członków, wartość aktywów netto oraz alokację portfela według kategorii KNF. Bezpośrednio: bieżące publikacje „Rynek emerytalny” oraz archiwum plików miesięcznych.
• Subkonto ZUS: wskaźniki kwartalnej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie, publikowane przez ZUS. Używamy wskaźników subkonta — nie waloryzacji konta głównego ani kapitału początkowego. Bezpośrednio: wskaźniki waloryzacji subkonta (ZUS).

Miesięczny charakter wycen OFE

KNF nie publikuje pełnej dziennej historii wycen. Korzystamy z miesięcznych wartości jednostek rozrachunkowych według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca. Na stronach zawsze podajemy miesiąc wyceny oraz datę ostatniej aktualizacji danych.

Jak liczymy porównanie

Wartość jednostki rozrachunkowej każdego funduszu indeksujemy do 100 w miesiącu bazowym. Indeks subkonta ZUS budujemy przez złożenie (iloczyn) kolejnych kwartalnych wskaźników waloryzacji i również indeksujemy do 100 w tym samym miesiącu. Dzięki temu porównanie odpowiada na pytanie: „gdzie 100 zł ulokowane na starcie urosłoby bardziej — w danym OFE czy na subkoncie ZUS”.

„Średnia OFE” to średnia z indeksów obsługiwanych funduszy przy równych wagach.

Alokacja aktywów

Zachowujemy oryginalne nazwy kategorii publikowane przez KNF. Gdy KNF podaje kwoty, udział kategorii obliczamy jako:

udział = wartość kategorii / wartość portfela × 100%

Historyczne nazwy funduszy

Zmiana nazwy funduszu nie rozpoczyna nowego szeregu danych. Łączymy historię pod obecną nazwą:

• ING OFE → Nationale-Nederlanden OFE,
• AXA OFE → UNIQA OFE,
• Aegon OFE → Vienna OFE,

Kompletność danych

Dane obejmują okres od stycznia 2012 r. Miesiące roku 2016 nie są obecnie dostępne w wykorzystywanych publikacjach KNF (ani w archiwum, ani w bieżącym wykazie), dlatego w wykresach mogą pojawić się przerwy dla tego okresu. Architektura pobierania danych umożliwia dodanie kolejnych źródeł, które w przyszłości mogą uzupełnić tę lukę.

Zastrzeżenia

Porównanie opiera się na wartości jednostki rozrachunkowej i nie uwzględnia mechanizmu „suwaka bezpieczeństwa” ani indywidualnej historii składek. Serwis ma charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.